Liquidität

LIQA: Management der Liquiditätsrisiken

Für Informationen zum Management der Liquiditätsrisiken verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2025, Anhang Konzern, Kapitel 3 «Risikomanagement».

LIQ1: Informationen zur Quote für kurzfristige Liquidität (Liquidity Coverage Ratio, LCR)

	a	b	c	b	c
	Werte in Millionen Franken	Ungewichtete Werte 4. Quartal 2025	Gewichtete Werte 4. Quartal 2025	Ungewichtete Werte 3. Quartal 2025	Gewichtete Werte 3. Quartal 2025
	Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA)
1	Total der HQLA	–	8 201	–	8 078
	Mittelabflüsse
2	Einlagen von Privatkunden	13 992	1 223	13 902	1 209
3	davon stabile Einlagen	5 485	274	5 429	271
4	davon weniger stabile Einlagen	8 507	949	8 473	938
5	Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel	9 336	6 071	8 656	5 821
6	davon operative Einlagen aller Gegenparteien	1 815	454	1 652	413
7	davon nichtoperative Einlagen aller Gegenparteien	7 464	5 560	6 954	5 358
8	davon unbesicherte Schuldverschreibungen	57	57	50	50
9	Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps	0	5	0	2
10	Weitere Mittelabflüsse	3 307	803	2 969	752
11	davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen	815	325	746	314
12	davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten	4	4	37	37
13	davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten	2 488	473	2 186	402
14	Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereitstellung	142	137	130	125
15	Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung	26 388	68	25 549	63
16	Total der Mittelabflüsse	–	8 307	–	7 972
	Mittelzuflüsse
17	Besicherte Finanzierungsgeschäfte, wie Reverse-Repo-Geschäfte	0	0	0	0
18	Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen	2 373	1 958	2 635	2 001
19	Sonstige Mittelzuflüsse	25	25	25	25
20	Total der Mittelzuflüsse	–	1 983	–	2 026
	Bereinigte Werte
21	Total der HQLA	–	8 201	–	8 078
22	Total des Nettomittelabflusses	–	6 324	–	5 947
23	Quote für kurzfristige Liquidität (LCR)	–	129.69 %	–	135.83 %

Die dargestellten Zahlen werden als einfacher Durchschnitt der monatlich berechneten LCR-Werte ermittelt.

Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die dargestellte LCR-Kennzahl sind neben den hochliquiden Aktiven (HQLA) die nicht operativen Finanzmittel von Geschäftskunden aus der Finanzbranche, welche vollumfänglich als Abflüsse angerechnet werden, sowie die Mittelzu- und -abflüsse aus Derivatgeschäften (insbesondere Devisenswaps).

Die gewichteten qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven bestehen per 31. Dezember 2025 zu 64.2 % aus solchen des Levels 1, zu 35.3 % aus solchen des Levels 2a und zu 0.5 % aus solchen des Levels 2b.

Konzentrationen von Passiven werden mittels Höchstgrenzen für die Gelder einzelner Schuldner bzw. wirtschaftlicher Einheiten vermieden.

Für derivative Finanzinstrumente wird der Liquiditätsbedarf aus möglichen Barsicherheitsanforderungen je Gegenpartei im Rahmen der Credit Support Annexes bestimmt. Dabei wird der höchste Abfluss innerhalb von 30 Tagen aus den letzten 24 Monaten berücksichtigt.

Im Sinne von Rz 321 i.V.m. Rz 325 des FINMA-RS 2015/02 «Liquiditätsrisiken –Banken» ist aufgrund der aktuellen Fremdwährungspositionen per 31. Dezember 2025 neben der ausgewiesenen LCR über alle Währungen sowie der LCR in Schweizer Franken die LCR in Euro relevant.

LIQ2: Informationen zur Finanzierungsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR)

		a	b	c	d	e
	31.12.2025	Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten
	Werte in Millionen Franken	keine Fälligkeit	< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr	Gewichtete Werte
	Angaben zur verfügbaren stabilen Finanzierung (Available Stable Funding, ASF)
1	Eigenkapitalinstrumente	4 095	0	0	1 623	5 719
2	Anrechenbare Eigenmittel vor Anwendung aufsichtsrechtlicher Abzüge	4 095	0	0	960	5 055
3	Andere Eigenkapitalinstrumente	0	0	0	664	664
4	Einlagen von Privatkundinnen und Privatkunden sowie von Kleinunternehmen:	18 245	331	104	138	17 334
5	Stabile Einlagen	7 587	56	28	50	7 337
6	Weniger stabile Einlagen	10 658	276	76	89	9 998
7	Finanzmittel von Geschäfts- und Grosskunden, ohne Kleinunternehmen (Wholesale):	3 396	1 332	149	76	2 515
8	Operative Einlagen	920	81	0	0	500
9	Andere Finanzmittel	2 476	1 251	149	76	2 015
11	Sonstige Verbindlichkeiten	5 443	9 961	1 323	16 071	18 974
12	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften	–			216	–
13	Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente	5 443	9 961	1 323	15 855	18 974
14	Total der ASF	–	–	–	–	44 543
	Angaben zur erforderlichen stabilen Finanzierung (Required Stable Funding, RSF)
15	Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)	–	–	–	–	1 196
17	Nicht überfällige Forderungen und Wertpapiere	2 843	8 459	4 362	32 397	34 579
19	Nicht überfällige Forderungen gegenüber Unternehmen des Finanzbereichs, die weder mit HQLA der Kategorie 1 noch der Kategorie 2a besichert sind oder die unbesichert sind	453	1 731	380	1 450	1 967
20	Nicht überfällige Forderungen gegenüber Nicht-Finanzinstituten, Privatkundinnen und -kunden oder Kleinunternehmen, Zentralregierungen, Zentralbanken, untergeordneten Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und multilateralen Entwicklungsbanken, davon:	931	2 475	940	4 891	6 320
21	mit Risikogewicht bis 35 Prozent nach dem internationalen Standardansatz für Kreditrisiken (SA‑BIZ)	0	0	0	283	184
22	Lastenfreie Hypothekarforderungen für Wohnliegenschaften, davon:	1 140	4 208	2 967	25 212	25 353
23	mit Risikogewicht bis 35 Prozent nach dem SA‑BIZ	530	2 446	1 559	17 387	16 822
24	Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifiziert werden, einschliesslich börsengehandelter Aktien	320	44	74	844	939
26	Andere Aktiven	391	88	41	680	710
27	Physisch gehandelte Rohstoffe, einschliesslich Edelmetalle	2	–	–	–	2
28	Zur Deckung von Ersteinschusszahlungen bei Derivatgeschäften und Ausfallfonds von zentralen Gegenparteien hinterlegte Aktiven	–			86	73
29	Forderungen aus Derivatgeschäften	–			155	0
30	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften, abzüglich der in Form von Nachschusszahlungen hinterlegten Sicherheiten	–			397	79
31	Alle verbleibenden Aktiven	389	88	41	43	556
32	Ausserbilanzpositionen	–	16 831	280	2 484	135
33	Total der RSF	–	–	–	–	36 620
34	Net Stable Funding Ratio (NSFR)	–	–	–	–	121.63 %

		a	b	c	d	e
	30.09.2025	Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten
	Werte in Millionen Franken	keine Fälligkeit	< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr	Gewichtete Werte
	Angaben zur verfügbaren stabilen Finanzierung (Available Stable Funding, ASF)
1	Eigenkapitalinstrumente	4 022	0	0	1 623	5 645
2	Anrechenbare Eigenmittel vor Anwendung aufsichtsrechtlicher Abzüge	4 022	0	0	960	4 982
3	Andere Eigenkapitalinstrumente	0	0	0	663	663
4	Einlagen von Privatkundinnen und Privatkunden sowie von Kleinunternehmen:	17 998	564	113	161	17 351
5	Stabile Einlagen	7 543	63	42	58	7 324
6	Weniger stabile Einlagen	10 455	500	72	103	10 027
7	Finanzmittel von Geschäfts- und Grosskunden, ohne Kleinunternehmen (Wholesale):	3 162	1 014	269	67	2 289
8	Operative Einlagen	848	86	0	0	467
9	Andere Finanzmittel	2 314	927	269	67	1 822
10	Passiven, die von Aktiven abhängig sind	0	0	0	0	0
11	Sonstige Verbindlichkeiten	5 277	9 649	1 393	15 682	18 257
12	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften	–			275	–
13	Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente	5 277	9 649	1 393	15 406	18 257
14	Total der ASF	–	–	–	–	43 542
	Angaben zur erforderlichen stabilen Finanzierung (Required Stable Funding, RSF)
15	Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)	–	–	–	–	1 218
16	Operative Einlagen der Bank bei anderen Finanzinstituten	0	0	0	0	0
17	Nicht überfällige Forderungen und Wertpapiere	2 852	7 633	4 220	32 127	33 970
18	Nicht überfällige Forderungen gegenüber Finanzinstituten, die mit HQLA der Kategorie 1 oder 2a besichert sind	0	0	0	0	0
19	Nicht überfällige Forderungen gegenüber Unternehmen des Finanzbereichs, die weder mit HQLA der Kategorie 1 noch der Kategorie 2a besichert sind oder die unbesichert sind	588	1 828	522	1 939	2 562
20	Nicht überfällige Forderungen gegenüber Nicht-Finanzinstituten, Privatkundinnen und -kunden oder Kleinunternehmen, Zentralregierungen, Zentralbanken, untergeordneten Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und multilateralen Entwicklungsbanken, davon:	1 035	2 438	788	5 050	6 415
21	mit Risikogewicht bis 35 Prozent nach dem internationalen Standardansatz für Kreditrisiken (SA‑BIZ)	0	0	0	279	182
22	Lastenfreie Hypothekarforderungen für Wohnliegenschaften, davon:	909	3 304	2 866	24 348	24 105
23	mit Risikogewicht bis 35 Prozent nach dem SA‑BIZ	410	1 726	1 383	16 602	15 754
24	Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifiziert werden, einschliesslich börsengehandelter Aktien	319	63	45	790	887
25	Aktiven, die von Passiven abhängig sind	0	0	0	0	0
26	Andere Aktiven	432	66	38	756	709
27	Physisch gehandelte Rohstoffe, einschliesslich Edelmetalle	2	–	–	–	2
28	Zur Deckung von Ersteinschusszahlungen bei Derivatgeschäften und Ausfallfonds von zentralen Gegenparteien hinterlegte Aktiven	–			73	62
29	Forderungen aus Derivatgeschäften	–			213	0
30	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften, abzüglich der in Form von Nachschusszahlungen hinterlegten Sicherheiten	–			437	87
31	Alle verbleibenden Aktiven	431	66	38	32	558
32	Ausserbilanzpositionen	–	16 433	264	2 226	130
33	Total der RSF	–	–	–	–	36 027
34	Net Stable Funding Ratio (NSFR)	–	–	–	–	120.86 %

Die NSFR wird vom Verhältnis Eigenkapital und überjährige Fremdkapitalaufnahme zu den überjährigen Ausleihungen bestimmt. Es wird für keine Forderungen oder Verbindlichkeiten, welche voneinander abhängig sind, ein Faktor 0 eingesetzt.