Risiko möglicher Kreditbewertungs­anpassungen bei Derivaten und Wertpapier­finanzierungs­geschäften (CVA‑Risiko)

CVAA: Allgemeine Angaben

Für Informationen zum Management von möglichen Kreditbewertungsanpassungen bei Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2025, Anhang Konzern, Kapitel 3 «Risikomanagement».

CVA1: reduzierter Basisansatz (BA-CVA)

a

b

Werte in 1 000 Franken

Komponente

Mindesteigen- mittel nach BA-CVA

1

Aggregation systematischer Komponenten des CVA-Risikos

25 725.8

–

2

Aggregation spezifischer Komponenten des CVA‑Risikos

6 462.1

–

3

Total

–

113 974.4

Die Tabelle zum CVA-Risiko ist im Zuge der neuen finalen Basel-III-Standards bzw. der neuen Offenlegungsverordnung eingeführt worden und wird per 31. Dezember 2025 zum ersten Mal publiziert. Es wird kein Hedging angewandt.