Liquidität

LIQA: Management der Liquiditätsrisiken

Für Informationen zum Management der Liquiditätsrisiken verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2024, Anhang Konzern, Kapitel 3 «Risikomanagement».

LIQ1: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)

	Werte in Millionen Franken	Ungewichtete Werte 4. Quartal 2024	Gewichtete Werte 4. Quartal 2024	Ungewichtete Werte 3. Quartal 2024	Gewichtete Werte 3. Quartal 2024
	A. Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA)
1	Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)	–	7 705	–	7 781
	B. Mittelabflüsse
2	Einlagen von Privatkunden	12 746	1 071	12 552	1 047
3	davon stabile Einlagen	5 125	256	5 112	256
4	davon weniger stabile Einlagen	7 622	815	7 440	792
5	Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel	7 949	5 215	8 534	5 751
6	davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes	1 624	406	1 619	405
7	davon nicht-operative Einlagen (alle Gegenparteien)	6 287	4 772	6 873	5 304
8	davon unbesicherte Schuldverschreibungen	38	38	42	42
9	Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps	–	1	–	0
10	Weitere Mittelabflüsse	2 628	776	2 655	863
11	davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen	638	386	747	474
12	davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten	0	0	37	37
13	davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten	1 990	390	1 871	352
14	Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereitstellung	195	191	164	161
15	Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung	24 348	65	24 627	69
16	Total der Mittelabflüsse	–	7 320	–	7 892
	C. Mittelzuflüsse
17	Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse-Repo-Geschäfte)	0	0	0	0
18	Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen	2 717	2 086	2 974	2 248
19	Sonstige Mittelzuflüsse	69	69	40	40
20	Total der Mittelzuflüsse	2 786	2 155	3 014	2 288

			bereinigte Werte		bereinigte Werte
21	Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)	–	7 668	–	7 758
22	Total des Nettomittelabflusses	–	5 166	–	5 604
23	Quote für kurzfristige Liquidität (LCR)	–	148.44 %	–	138.44 %

Die dargestellten Zahlen werden als einfacher Durchschnitt der monatlich berechneten LCR-Werte ermittelt.

Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die dargestellte LCR-Kennzahl sind neben den hochliquiden Aktiven (HQLA) die nicht operativen Finanzmittel von Geschäftskunden aus der Finanzbranche, welche vollumfänglich als Abflüsse angerechnet werden, sowie die Mittelzu- und -abflüsse aus Derivatgeschäften (insbesondere Devisenswaps).

Die gewichteten qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven bestehen per 31. Dezember 2024 zu 60.0 % aus solchen des Levels 1, zu 39.4 % aus solchen des Levels 2a und zu 0.6 % aus solchen des Levels 2b.

Konzentrationen von Passiven werden mittels Höchstgrenzen für die Gelder einzelner Schuldner bzw. wirtschaftlicher Einheiten vermieden.

Der Liquiditätsbedarf aus möglichen Bar-Sicherheitsanforderungen für derivative Finanzinstrumente im Rahmen der Credit Support Annexes mit anderen Gegenparteien ist mit dem höchsten Abfluss innerhalb von 30 Tagen der letzten 24 Monate berücksichtigt.

Im Sinne von Rz 321 in Verbindung mit Rz 325 des FINMA-RS 2015/02 «Liquiditätsrisiken –Banken» ist aufgrund der aktuellen Fremdwährungspositionen per 31. Dezember 2024 neben der ausgewiesenen LCR über alle Währungen sowie der LCR in Schweizer Franken zusätzlich die LCR in Euro relevant.

LIQ2: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)

		a	b	c	d	e
	31.12.2024	Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten
	Werte in Millionen Franken	keine Fälligkeit	< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr	Gewichtete Werte
	Angaben zur verfügbaren stabilen Refinanzierung (Available Stable Funding, ASF)
1	Eigenkapitalinstrumente	3 936	0	0	1 272	5 207
2	Regulatorisches Eigenkapital¹⁾	3 936	0	0	810	4 746
3	Andere Eigenkapitalinstrumente	0	0	0	462	462
4	Sichteinlagen und/oder Termineinlagen von Privatkunden und Kleinunternehmen:	16 985	1 391	279	182	17 341
5	«Stabile» Einlagen	7 132	199	66	79	7 106
6	«Weniger stabile» Einlagen	9 853	1 191	214	103	10 235
7	Finanzmittel von Nicht-Finanzinstituten (ohne Kleinunternehmen) (wholesale):	2 520	1 800	247	59	2 343
8	Operative Einlagen	475	213	0	0	344
9	Nicht-operative Einlagen	2 045	1 587	247	59	1 998
10	Voneinander abhängige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
11	Sonstige Verbindlichkeiten	4 764	10 360	1 024	14 612	16 425
12	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften	0	0	0	386	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente	4 764	10 360	1 024	14 226	16 425
14	Total der verfügbaren stabilen Refinanzierung	–	–	–	–	41 316
	Angaben zur erforderlichen stabilen Refinanzierung (Required Stable Funding, RSF)
15	Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) NSFR	–	–	–	–	1 108
16	Operative Einlagen der Bank bei anderen Finanzinstituten	0	0	0	0	0
17	Performing Kredite und Wertschriften	2 632	7 655	3 188	31 311	30 768
18	Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Kategorie 1 und 2a HQLA besichert	0	0	0	0	0
19	Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Nicht-Kategorie 1 oder 2a HQLA besichert oder unbesichert	339	1 754	173	1 345	1 745
20	Performing Kredite an Unternehmen ausserhalb des Finanzbereichs, an Retail- oder KMU-Kunden, an Staaten, Zentralbanken und subnationale öffentlich-rechtliche Körperschaften, wovon	1 075	2 039	723	5 072	6 274
21	mit Risikogewicht bis 35% unter dem SA-BIZ	0	0	0	0	0
22	Performing Wohnliegenschaftskredite:	741	3 835	2 249	24 402	22 051
23	mit Risikogewicht bis 35% unter dem SA-BIZ	711	3 665	2 197	23 642	21 243
24	Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifizieren, inklusive börsengehandelter Aktien	476	27	43	493	698
25	Aktiva mit zugehörigen abhängigen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
26	Andere Aktiva	364	54	3	1 010	664
27	Physisch gehandelte Rohstoffe, inklusive Gold	1	–	–	–	1
28	Zur Deckung des Initial Margins bei Derivatgeschäften und Ausfallfonds von zentralen Gegenparteien hinterlegte Aktiva	–	0	0	0	0
29	NSFR Aktiva in Form von Derivaten	–	0	0	382	0
30	NSFR Passiva in Form von Derivaten vor Abzug des hinterlegten Variation Margins	–	0	0	481	96
31	Alle verbleibenden Aktiva	362	54	3	147	567
32	Ausserbilanzielle Positionen	–	14 922	233	2 029	118
33	Total der erforderlichen stabilen Refinanzierung	–	–	–	–	32 658
34	Net Stable Funding Ratio (NSFR) (%)	–	–	–	–	126.51 %

1)Vor Anwendung regulatorischer Abzüge

		a	b	c	d	e
	30.09.2024	Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten
	Werte in Millionen Franken	keine Fälligkeit	< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr	Gewichtete Werte
	Angaben zur verfügbaren stabilen Refinanzierung (Available Stable Funding, ASF)
1	Eigenkapitalinstrumente	3 777	0	0	1 270	5 047
2	Regulatorisches Eigenkapital¹⁾	3 777	0	0	810	4 587
3	Andere Eigenkapitalinstrumente	0	0	0	460	460
4	Sichteinlagen und/oder Termineinlagen von Privatkunden und Kleinunternehmen:	16 894	1 515	374	165	17 437
5	«Stabile» Einlagen	7 069	186	100	80	7 067
6	«Weniger stabile» Einlagen	9 825	1 329	274	84	10 369
7	Finanzmittel von Nicht-Finanzinstituten (ohne Kleinunternehmen) (wholesale):	2 547	1 800	198	51	2 323
8	Operative Einlagen	472	200	0	0	336
9	Nicht-operative Einlagen	2 075	1 600	198	51	1 987
10	Voneinander abhängige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
11	Sonstige Verbindlichkeiten	4 026	11 527	1 356	14 576	16 676
12	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften	0	0	0	352	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente	4 026	11 527	1 356	14 224	16 676
14	Total der verfügbaren stabilen Refinanzierung	–	–	–	–	41 483
	Angaben zur erforderlichen stabilen Refinanzierung (Required Stable Funding, RSF)
15	Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) NSFR	–	–	–	–	1 076
16	Operative Einlagen der Bank bei anderen Finanzinstituten	0	0	0	0	0
17	Performing Kredite und Wertschriften	2 752	7 802	3 309	30 635	30 377
18	Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Kategorie 1 und 2a HQLA besichert	0	0	0	0	0
19	Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Nicht-Kategorie 1 oder 2a HQLA besichert oder unbesichert	517	1 945	373	1 343	1 899
20	Performing Kredite an Unternehmen ausserhalb des Finanzbereichs, an Retail- oder KMU-Kunden, an Staaten, Zentralbanken und subnationale öffentlich-rechtliche Körperschaften, wovon	1 084	2 061	639	5 035	6 216
21	mit Risikogewicht bis 35% unter dem SA-BIZ	0	0	0	0	0
22	Performing Wohnliegenschaftskredite:	691	3 764	2 254	23 756	21 563
23	mit Risikogewicht bis 35% unter dem SA-BIZ	660	3 552	2 196	23 025	21 399
24	Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifizieren, inklusive börsengehandelter Aktien	460	33	42	500	699
25	Aktiva mit zugehörigen abhängigen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
26	Andere Aktiva	1	342	10	1 344	1 097
27	Physisch gehandelte Rohstoffe, inklusive Gold	1	–	–	–	1
28	Zur Deckung des Initial Margins bei Derivatgeschäften und Ausfallfonds von zentralen Gegenparteien hinterlegte Aktiva	–	0	0	0	0
29	NSFR Aktiva in Form von Derivaten	–	0	0	249	0
30	NSFR Passiva in Form von Derivaten vor Abzug des hinterlegten Variation Margins	–	0	0	439	88
31	Alle verbleibenden Aktiva	0	342	10	657	1 008
32	Ausserbilanzielle Positionen	–	15 231	201	1 878	110
33	Total der erforderlichen stabilen Refinanzierung	–	–	–	–	32 660
34	Net Stable Funding Ratio (NSFR) (%)	–	–	–	–	127.01 %

1)Vor Anwendung regulatorischer Abzüge

Die NSFR wird vom Verhältnis Eigenkapital und überjährige Fremdkapitalaufnahme zu den überjährigen Ausleihungen bestimmt. Es wird für keine Forderungen oder Verbindlichkeiten, welche voneinander abhängig sind, ein Faktor 0 eingesetzt.