Übersicht aufsichtsrechtliche Kennzahlen und risikogewichtete Positionen (RWA)
KM1: Grundlegende regulatorische Kennzahlen (Konzern)
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Werte in Millionen Franken | 31.12.2024 | 30.06.2024 | 31.12.2023 | |||||
Anrechenbare Eigenmittel | ||||||||
1 | Hartes Kernkapital (CET1) | 3 917.0 | 3 759.1 | 3 717.2 | ||||
2 | Kernkapital (T1) | 4 727.0 | 4 569.1 | 4 527.2 | ||||
3 | Gesamtkapital total | 5 210.3 | 5 050.7 | 5 007.3 | ||||
Risikogewichtete Positionen (RWA) | ||||||||
4 | RWA | 28 208.5 | 29 076.6 | 27 833.6 | ||||
Mindesteigenmittel | ||||||||
4a | Mindesteigenmittel | 2 256.7 | 2 326.1 | 2 226.7 | ||||
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) | ||||||||
5 | CET1-Quote | 13.89 % | 12.93 % | 13.36 % | ||||
6 | Kernkapitalquote | 16.76 % | 15.71 % | 16.27 % | ||||
7 | Gesamtkapitalquote | 18.47 % | 17.37 % | 17.99 % | ||||
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) | ||||||||
8 | Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2.5% ab 2019) | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | ||||
9 | Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
11 | Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | ||||
12 | Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) | 9.39 % | 8.43 % | 8.86 % | ||||
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) | ||||||||
12a | Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | ||||
12b | Antizyklischer Puffer (Art. 44 und 44a ERV) | 1.03 % | 0.95 % | 0.99 % | ||||
12c | CET1-Zielquote gemäss Anhang 8 ERV zuzüglich antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 8.83 % | 8.75 % | 8.79 % | ||||
12d | T1-Zielquote gemäss Anhang 8 ERV zuzüglich antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 10.63 % | 10.55 % | 10.59 % | ||||
12e | Gesamtkapital-Zielquote gemäss Anhang 8 ERV zuzüglich antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 13.03 % | 12.95 % | 12.99 % | ||||
Basel III Leverage Ratio | ||||||||
13 | Gesamtengagement | 61 767.9 | 60 358.0 | 59 560.9 | ||||
14 | Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) | 7.65 % | 7.57 % | 7.60 % | ||||
Liquiditätsquote (LCR) | ||||||||
15 | Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven | 7 668.2 | 7 813.3 | 7 705.8 | ||||
16 | Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses | 5 165.7 | 5 470.4 | 4 805.0 | ||||
17 | Liquiditätsquote (LCR) | 148.44 % | 142.83 % | 160.37 % | ||||
Finanzierungsquote (NSFR) | ||||||||
18 | Verfügbare stabile Refinanzierung | 41 315.5 | 40 862.5 | 40 717.5 | ||||
19 | Erforderliche stabile Refinanzierung | 32 658.2 | 32 043.5 | 30 905.9 | ||||
20 | Finanzierungsquote (NSFR) | 126.51 % | 127.52 % | 131.75 % |
OVA: Risikomanagementansatz der Bank
Für Informationen zum Risikomanagement verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2024, Anhang Konzern, Kapitel 3 «Risikomanagement».
OV1: Überblick der risikogewichteten Positionen
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Werte in Millionen Franken | RWA 31.12.2024 | RWA 30.06.2024 | Mindesteigenmittel 31.12.2024 | |||||
1 | Kreditrisiko (ohne CCR – Gegenparteikreditrisiko)1) | 22 427.7 | 22 529.8 | 1 794.2 | ||||
2 | davon mit Standardansatz (SA) bestimmt | 22 427.7 | 22 529.8 | 1 794.2 | ||||
6 | Gegenparteikreditrisiko (CCR) | 1 527.5 | 1 494.2 | 122.2 | ||||
7 | davon mit Standardansatz bestimmt (SA-CCR) | 406.6 | 357.6 | 32.5 | ||||
9 | davon andere (CCR) | 1 120.9 | 1 136.6 | 89.7 | ||||
10 | Wertanpassungsrisiko von Derivaten (CVA)2) | 199.7 | 205.1 | 16.0 | ||||
13 | Investments in verwalteten kollektiven Vermögen – mandatsbasierter Ansatz | 222.5 | 227.9 | 17.8 | ||||
14 | Investments in verwalteten kollektiven Vermögen – Fallback-Ansatz | 1 568.7 | 2 084.2 | 125.5 | ||||
20 | Marktrisiko | 1 084.2 | 1 384.1 | 86.7 | ||||
21 | davon mit Standardansatz bestimmt | 1 084.2 | 1 384.1 | 86.7 | ||||
24 | Operationelles Risiko | 1 168.7 | 1 140.8 | 93.5 | ||||
25 | Beträge unterhalb des Schwellenwerts für Abzüge (mit 250 % nach Risiko zu gewichtende Positionen) | 9.7 | 10.5 | 0.8 | ||||
27 | Total | 28 208.5 | 29 076.6 | 2 256.7 |
1)Inklusive nicht-gegenparteibezogener Risiken
2)Die erforderlichen Eigenmittel für das Risiko möglicher Wertanpassungen von Derivaten (CVA-Risiko) werden nach dem Standardansatz berechnet. CVA = Credit Valuation Adjustments (Bewertungsanpassungen der Kreditpositionen)
Der gegenüber Mitte Jahr gesunkene Wert der risikogewichteten Positionen für das Kreditrisiko ist trotz dem Ausleihungswachstum unter anderem durch tiefere Risikogewichte dank der verbesserten Deckungssituation zustande gekommen. Der höhere Betrag für das Gegenparteikreditrisiko ist auch auf die gestiegenen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zurückzuführen. Der Rückgang der risikogewichteten Positionen für das Marktrisiko in der zweiten Hälfte des Jahres ist insbesondere durch tiefere Aktien- und Fremdwährungsrisiken begründet. Zudem hat sich die Anzahl und damit der Gegenwert der Fonds unter dem Fallback-Ansatz stark reduziert.