Übersicht Risikomanagement, Schlüsselkennzahlen und nach Risiko gewichtete Positionen (Risk-weighted Assets, RWA)
KM1: Grundlegende aufsichtsrechtliche Kennzahlen (Konzern)
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Werte in Millionen Franken bzw. in Prozent | 30.06.2026 | 31.12.2025 | 30.06.2025 | |||||
Anrechenbare Eigenmittel | ||||||||
1 | Hartes Kernkapital (CET1) | 4 159.3 | 4 090.9 | 3 989.6 | ||||
2 | Kernkapital (T1) | 5 119.0 | 5 050.6 | 4 949.3 | ||||
3 | Gesamtkapital total | 5 729.2 | 5 740.2 | 5 433.9 | ||||
Nach Risiko gewichtete Positionen (RWA) | ||||||||
4 | RWA | 27 836.2 | 27 904.3 | 27 566.9 | ||||
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) | ||||||||
5 | CET1-Quote | 14.94 % | 14.66 % | 14.47 % | ||||
6 | Kernkapitalquote | 18.39 % | 18.10 % | 17.95 % | ||||
7 | Gesamtkapitalquote | 20.58 % | 20.57 % | 19.71 % | ||||
CET1-Pufferanforderungen (% der RWA) | ||||||||
8 | Eigenmittelpuffer nach dem Basler Mindeststandard (2.5 %) | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | ||||
9 | Antizyklischer Puffer nach dem Basler Mindeststandard: erweiterter antizyklischer Puffer nach Artikel 44a ERV | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
11 | Gesamte Pufferanforderungen in CET1-Qualität (Zeilen 8 + 9) | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | ||||
12 | Verfügbares CET1 zur Erfüllung der Pufferanforderungen (Zeile 11), nach Abzug von CET1 zur Erfüllung der Mindestanforderungen und ggf. zur Erfüllung von Anforderungen an die gesamte Verlusttragfähigkeit (Total Loss Absorbing Capacity, TLAC) | 10.44 % | 10.16 % | 9.97 % | ||||
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (% der RWA) | ||||||||
12a | Eigenmittelpuffer nach Anhang 8 ERV | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | ||||
12b | Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) | 1.21 % | 1.21 % | 1.15 % | ||||
12c | CET1-Zielquote nach Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer nach den Artikeln 44 und 44a ERV | 9.01 % | 9.01 % | 8.95 % | ||||
12d | T1-Zielquote nach Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer nach den Artikeln 44 und 44a ERV | 10.81 % | 10.81 % | 10.75 % | ||||
12e | Gesamtkapital-Zielquote gemäss Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer nach den Artikeln 44 und 44a ERV | 13.21 % | 13.21 % | 13.15 % | ||||
Leverage Ratio nach dem Basler Mindeststandard | ||||||||
13 | Gesamtengagement (LRD) | 66 614.2 | 65 472.3 | 62 431.9 | ||||
14 | Leverage Ratio, ausgedrückt als Tier-1 in Prozent des LRD, einschliesslich der Auswirkung einer vorübergehenden Ausnahme von Zentralbankguthaben | 7.68 % | 7.71 % | 7.93 % | ||||
Mindesteigenmittel (Art. 42 ERV) | ||||||||
14e | Mindesteigenmittel nach Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben a und b ERV (3 Prozent LRD beziehungsweise 8 Prozent RWA) | 2 226.9 | 2 232.3 | 2 205.4 | ||||
Quote für kurzfristige Liquidität (Liquidity Coverage Ratio, LCR) | ||||||||
15 | Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven | 8 444.9 | 8 201.4 | 8 054.6 | ||||
16 | Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses | 6 227.4 | 6 323.9 | 5 599.0 | ||||
17 | LCR | 135.61 % | 129.69 % | 143.86 % | ||||
Finanzierungsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR) | ||||||||
18 | Verfügbare stabile Finanzierung | 44 840.1 | 44 542.7 | 42 608.7 | ||||
19 | Erforderliche stabile Finanzierung | 36 891.4 | 36 620.3 | 35 211.6 | ||||
20 | NSFR | 121.55 % | 121.63 % | 121.01 % |
OV1: Überblick über die nach Risiko gewichteten Positionen (RWA)
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Werte in Millionen Franken | RWA 30.06.2026 | RWA 31.12.2025 | Mindesteigenmittel 30.06.2026 | |||||
1 | Kreditrisiko, ohne Gegenpartei-Kreditrisiko | 23 914.2 | 24 113.5 | 1 913.1 | ||||
2 | davon mit internationalem Standardansatz für Kreditrisiken (SA‑BIZ) bestimmt | 23 914.2 | 24 113.5 | 1 913.1 | ||||
6 | Gegenpartei-Kreditrisiko | 618.8 | 449.9 | 49.5 | ||||
7 | davon mit Standardansatz zur Berechnung der Kreditäquivalente von Derivaten (SA‑CCR) bestimmt | 163.4 | 97.5 | 13.1 | ||||
9 | davon andere | 455.3 | 352.4 | 36.4 | ||||
10 | Kreditbewertungsanpassungen bei Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften (CVA)1) | 146.0 | 114.0 | 11.7 | ||||
13 | Anteile an verwalteten kollektiven Vermögen, mit mandatsbasiertem Ansatz (MBA) bestimmt | 241.9 | 250.7 | 19.3 | ||||
14 | Anteile an verwalteten kollektiven Vermögen, mit Fallback-Ansatz (FBA) bestimmt | 1 596.2 | 1 598.6 | 127.7 | ||||
20 | Marktrisiken | 276.8 | 335.0 | 22.1 | ||||
21 | davon mit Marktrisiko-Standardansatz bestimmt | 276.8 | 335.0 | 22.1 | ||||
24 | Operationelle Risiken | 1 032.3 | 1 032.3 | 82.6 | ||||
25 | Beträge unterhalb der Schwellenwerte für Abzüge, mit 250 Prozent nach Risiko gewichtete Positionen | 10.1 | 10.3 | 0.8 | ||||
29 | Total | 27 836.2 | 27 904.3 | 2 226.9 |
1)Die erforderlichen Eigenmittel für das Risiko möglicher Wertanpassungen von Derivaten (CVA-Risiko) werden nach dem Standardansatz berechnet. CVA = Credit Valuation Adjustments (Bewertungsanpassungen der Kreditpositionen)
Der gegenüber Ende 2025 gestiegene Wert der risikogewichteten Positionen für das Gegenpartei-Kreditrisiko lässt sich mit vermehrten Aktivitäten bei besicherten Wertpapierfinanzierungsgeschäften sowie dem Derivategeschäft begründen. Der Rückgang der risikogewichteten Positionen für das Marktrisiko in der ersten Hälfte des Jahres ist insbesondere auf vorteilhafte Portfoliomigrationen und Portfolio-Hedging Strategien zurückzuführen. Unter anderem sind die Fremdwährungsrisiken gesunken. Die erforderlichen Eigenmittel für operationelle Risiken werden einmal pro Jahr jeweils auf das Jahresende nach dem Standardansatz neu berechnet und basieren grundsätzlich auf Daten der finanziellen Berichterstattung.