Liquidität

LIQ1: Informationen zur Quote für kurzfristige Liquidität (Liquidity Coverage Ratio, LCR)

	a	b	c	b	c
	Werte in Millionen Franken	Ungewichtete Werte 2. Quartal 2026	Gewichtete Werte 2. Quartal 2026	Ungewichtete Werte 1. Quartal 2026	Gewichtete Werte 1. Quartal 2026
	Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA)
1	Total der HQLA	–	8 445	–	8 497
	Mittelabflüsse
2	Einlagen von Privatkunden	14 296	1 266	14 413	1 259
3	davon stabile Einlagen	5 443	272	5 697	285
4	davon weniger stabile Einlagen	8 852	994	8 716	974
5	Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel	9 833	6 663	9 376	6 007
6	davon operative Einlagen aller Gegenparteien	1 863	466	1 825	456
7	davon nichtoperative Einlagen aller Gegenparteien	7 889	6 116	7 492	5 491
8	davon unbesicherte Schuldverschreibungen	82	82	60	60
9	Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps	–	7	–	1
10	Weitere Mittelabflüsse	2 915	693	2 890	685
11	davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen	703	265	776	276
12	davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten	29	29	27	27
13	davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten	2 183	399	2 087	382
14	Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereitstellung	165	157	185	179
15	Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung	28 048	78	27 447	73
16	Total der Mittelabflüsse	–	8 863	–	8 204
	Mittelzuflüsse
17	Besicherte Finanzierungsgeschäfte, wie Reverse-Repo-Geschäfte	–	28	–	0
18	Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen	3 502	2 578	3 004	2 211
19	Sonstige Mittelzuflüsse	30	30	40	40
20	Total der Mittelzuflüsse	–	2 636	–	2 251

21	Total der HQLA	–	8 445	–	8 497
22	Total des Nettomittelabflusses	–	6 227	–	5 953
23	Quote für kurzfristige Liquidität (LCR)	–	135.61 %	–	142.73 %

Die dargestellten Zahlen werden als einfacher Durchschnitt der monatlich berechneten LCR-Werte ermittelt.

Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die dargestellte LCR-Kennzahl sind neben den hochliquiden Aktiven (HQLA) die nicht-operativen Finanzmittel von Geschäftskunden aus der Finanzbranche, welche vollumfänglich als Abflüsse angerechnet werden, sowie die Mittelzu- und -abflüsse aus Derivatgeschäften (insbesondere Devisenswaps).

Die gewichteten qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven bestehen per 30. Juni 2026 zu 60.8 % aus solchen des Levels 1, zu 38.7 % aus solchen des Levels 2a und zu 0.5 % aus solchen des Levels 2b.

Konzentrationen von Passiven werden mittels Höchstgrenzen für die Gelder einzelner Schuldner bzw. wirtschaftlicher Einheiten vermieden.

Für derivative Finanzinstrumente wird der Liquiditätsbedarf aus möglichen Barsicherheitsanforderungen je Gegenpartei im Rahmen der Credit Support Annexes bestimmt. Dabei wird der höchste Abfluss innerhalb von 30 Tagen aus den letzten 24 Monaten berücksichtigt.

Im Sinne von Rz 321 i.V.m. Rz 325 des FINMA-RS 2015/02 «Liquiditätsrisiken – Banken» ist aufgrund der aktuellen Fremdwährungspositionen per 30. Juni 2026 neben der ausgewiesenen LCR über alle Währungen lediglich die LCR in Schweizer Franken relevant.

LIQ2: Informationen zur Finanzierungsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR)

		a	b	c	d	e
	30.06.2026	Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten
	Werte in Millionen Franken	keine Fälligkeit	< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr	Gewichtete Werte
	Angaben zur verfügbaren stabilen Finanzierung (Available Stable Funding, ASF)
1	Eigenkapitalinstrumente	4 162	0	0	1 544	5 706
2	Anrechenbare Eigenmittel vor Anwendung aufsichtsrechtlicher Abzüge	4 162	0	0	960	5 122
3	Andere Eigenkapitalinstrumente	0	0	0	584	584
4	Einlagen von Privatkundinnen und Privatkunden sowie von Kleinunternehmen:	18 513	299	98	109	17 508
5	Stabile Einlagen	7 527	39	24	38	7 249
6	Weniger stabile Einlagen	10 986	260	73	71	10 258
7	Finanzmittel von Geschäfts- und Grosskunden, ohne Kleinunternehmen (Wholesale):	3 258	1 077	229	99	2 380
8	Operative Einlagen	986	74	0	0	530
9	Andere Finanzmittel	2 273	1 003	229	99	1 851
11	Sonstige Verbindlichkeiten	5 985	9 874	1 969	16 039	19 246
12	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften	–			216	–
13	Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente	5 985	9 874	1 969	15 823	19 246
14	Total der ASF	–	–	–	–	44 840
	Angaben zur erforderlichen stabilen Finanzierung (Required Stable Funding, RSF)
15	Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)	–	–	–	–	1 190
17	Nicht überfällige Forderungen und Wertpapiere	3 255	8 091	4 219	32 977	34 852
19	Nicht überfällige Forderungen gegenüber Unternehmen des Finanzbereichs, die weder mit HQLA der Kategorie 1 noch der Kategorie 2a besichert sind oder die unbesichert sind	512	1 642	299	1 471	1 944
20	Nicht überfällige Forderungen gegenüber Nicht-Finanzinstituten, Privatkundinnen und -kunden oder Kleinunternehmen, Zentralregierungen, Zentralbanken, untergeordneten Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und multilateralen Entwicklungsbanken, davon:	1 275	2 552	745	4 928	6 461
21	mit Risikogewicht bis 35 Prozent nach dem internationalen Standardansatz für Kreditrisiken (SA‑BIZ)	0	0	0	293	190
22	Lastenfreie Hypothekarforderungen für Wohnliegenschaften, davon:	1 146	3 837	3 094	25 631	25 407
23	mit Risikogewicht bis 35 Prozent nach dem SA‑BIZ	481	2 350	1 675	18 049	17 188
24	Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifiziert werden, einschliesslich börsengehandelter Aktien	321	60	81	948	1 039
26	Andere Aktiven	412	82	26	814	718
27	Physisch gehandelte Rohstoffe, einschliesslich Edelmetalle	2	–	–	–	1
28	Zur Deckung von Ersteinschusszahlungen bei Derivatgeschäften und Ausfallfonds von zentralen Gegenparteien hinterlegte Aktiven	–			93	79
29	Forderungen aus Derivatgeschäften	–			242	0
30	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften, vor Abzug der in Form von Nachschusszahlungen hinterlegten Sicherheiten	–			442	88
31	Alle verbleibenden Aktiven	410	82	26	37	549
32	Ausserbilanzpositionen	–	17 827	436	2 326	132
33	Total der RSF	–	–	–	–	36 891
34	Net Stable Funding Ratio (NSFR)	–	–	–	–	121.55 %

		a	b	c	d	e
	31.03.2026	Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten
	Werte in Millionen Franken	keine Fälligkeit	< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr	Gewichtete Werte
	Angaben zur verfügbaren stabilen Finanzierung (Available Stable Funding, ASF)
1	Eigenkapitalinstrumente	4 129	0	0	1 623	5 752
2	Anrechenbare Eigenmittel vor Anwendung aufsichtsrechtlicher Abzüge	4 129	0	0	960	5 088
3	Andere Eigenkapitalinstrumente	0	0	0	663	663
4	Einlagen von Privatkundinnen und Privatkunden sowie von Kleinunternehmen:	18 316	317	99	125	17 363
5	Stabile Einlagen	7 496	47	25	46	7 234
6	Weniger stabile Einlagen	10 820	271	75	80	10 129
7	Finanzmittel von Geschäfts- und Grosskunden, ohne Kleinunternehmen (Wholesale):	3 327	1 118	258	95	2 447
8	Operative Einlagen	990	175	0	0	582
9	Andere Finanzmittel	2 338	943	258	95	1 865
11	Sonstige Verbindlichkeiten	6 366	9 811	2 182	15 995	19 357
12	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften	–			261	–
13	Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente	6 366	9 811	2 182	15 734	19 357
14	Total der ASF	–	–	–	–	44 919
	Angaben zur erforderlichen stabilen Finanzierung (Required Stable Funding, RSF)
15	Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)	–	–	–	–	1 234
17	Nicht überfällige Forderungen und Wertpapiere	3 369	8 319	4 409	32 426	34 698
19	Nicht überfällige Forderungen gegenüber Unternehmen des Finanzbereichs, die weder mit HQLA der Kategorie 1 noch der Kategorie 2a besichert sind oder die unbesichert sind	788	1 627	363	1 390	1 934
20	Nicht überfällige Forderungen gegenüber Nicht-Finanzinstituten, Privatkundinnen und -kunden oder Kleinunternehmen, Zentralregierungen, Zentralbanken, untergeordneten Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und multilateralen Entwicklungsbanken, davon:	1 028	2 548	827	4 828	6 290
21	mit Risikogewicht bis 35 Prozent nach dem internationalen Standardansatz für Kreditrisiken (SA‑BIZ)	0	0	0	287	186
22	Lastenfreie Hypothekarforderungen für Wohnliegenschaften, davon:	1 238	4 103	3 142	25 347	25 523
23	mit Risikogewicht bis 35 Prozent nach dem SA‑BIZ	562	2 417	1 681	17 603	17 038
24	Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifiziert werden, einschliesslich börsengehandelter Aktien	315	41	77	861	951
26	Andere Aktiven	478	72	53	949	866
27	Physisch gehandelte Rohstoffe, einschliesslich Edelmetalle	2	–	–	–	1
28	Zur Deckung von Ersteinschusszahlungen bei Derivatgeschäften und Ausfallfonds von zentralen Gegenparteien hinterlegte Aktiven	–			92	78
29	Forderungen aus Derivatgeschäften	–			313	52
30	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften, vor Abzug der in Form von Nachschusszahlungen hinterlegten Sicherheiten	–			508	102
31	Alle verbleibenden Aktiven	477	72	53	36	633
32	Ausserbilanzpositionen	–	16 820	449	2 275	119
33	Total der RSF	–	–	–	–	36 917
34	Net Stable Funding Ratio (NSFR)	–	–	–	–	121.68 %

Die NSFR wird vom Verhältnis Eigenkapital und überjährige Fremdkapitalaufnahme zu den überjährigen Ausleihungen bestimmt. Es wird für keine Forderungen oder Verbindlichkeiten, welche voneinander abhängig sind, ein Faktor 0 eingesetzt.