Liquidität

LIQ1: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)

	Werte in Millionen Franken	Ungewichtete Werte 2. Quartal 2025	Gewichtete Werte 2. Quartal 2025	Ungewichtete Werte 1. Quartal 2025	Gewichtete Werte 1. Quartal 2025
	A. Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA)
1	Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)	–	8 055	–	7 727
	B. Mittelabflüsse
2	Einlagen von Privatkunden	13 521	1 156	13 501	1 144
3	davon stabile Einlagen	5 346	267	5 493	275
4	davon weniger stabile Einlagen	8 175	889	8 008	869
5	Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel	8 147	5 683	8 116	5 737
6	davon operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen beim Zentralinstitut von Mitgliedern eines Finanzverbundes	1 567	392	1 513	378
7	davon nicht-operative Einlagen (alle Gegenparteien)	6 527	5 238	6 331	5 086
8	davon unbesicherte Schuldverschreibungen	54	54	272	272
9	Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden und Sicherheitenswaps	–	1	–	2
10	Weitere Mittelabflüsse	2 907	789	2 746	772
11	davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften und anderen Transaktionen	749	371	705	362
12	davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten	35	35	22	22
13	davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten	2 123	384	2 019	389
14	Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereitstellung	159	154	202	198
15	Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung	24 627	63	24 049	63
16	Total der Mittelabflüsse	–	7 847	–	7 917
	C. Mittelzuflüsse
17	Besicherte Finanzierungsgeschäfte (z.B. Reverse-Repo-Geschäfte)	0	0	0	0
18	Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen	3 006	2 180	3 120	2 455
19	Sonstige Mittelzuflüsse	67	67	49	49
20	Total der Mittelzuflüsse	3 074	2 248	3 169	2 504

			bereinigte Werte		bereinigte Werte
21	Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA)	–	8 055	–	7 727
22	Total des Nettomittelabflusses	–	5 599	–	5 413
23	Quote für kurzfristige Liquidität (LCR)	–	143.86 %	–	142.74 %

Die dargestellten Zahlen werden als einfacher Durchschnitt der monatlich berechneten LCR-Werte ermittelt.

Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die dargestellte LCR-Kennzahl sind neben den hochliquiden Aktiven (HQLA) die nicht-operativen Finanzmittel von Geschäftskunden aus der Finanzbranche, welche vollumfänglich als Abflüsse angerechnet werden, sowie die Mittelzu- und -abflüsse aus Derivatgeschäften (insbesondere Devisenswaps).

Die gewichteten qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven bestehen per 30. Juni 2025 zu 63.3 % aus solchen des Levels 1, zu 36.2 % aus solchen des Levels 2a und zu 0.5 % aus solchen des Levels 2b.

Konzentrationen von Passiven werden mittels Höchstgrenzen für die Gelder einzelner Schuldner bzw. wirtschaftlicher Einheiten vermieden.

Der Liquiditätsbedarf aus möglichen Bar-Sicherheitsanforderungen für derivative Finanzinstrumente im Rahmen der Credit Support Annexes mit anderen Gegenparteien ist mit dem höchsten Abfluss innerhalb von 30 Tagen der letzten 24 Monate berücksichtigt.

Im Sinne von Rz 321 i.V.m. Rz 325 des FINMA-RS 2015/02 «Liquiditätsrisiken – Banken» ist aufgrund der aktuellen Fremdwährungspositionen per 30. Juni 2025 neben der ausgewiesenen LCR über alle Währungen lediglich die LCR in Schweizer Franken relevant.

LIQ2: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)

		a	b	c	d	e
	30.06.2025	Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten
	Werte in Millionen Franken	keine Fälligkeit	< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr	Gewichtete Werte
	Angaben zur verfügbaren stabilen Refinanzierung (Available Stable Funding, ASF)
1	Eigenkapitalinstrumente	3 994	0	0	1 422	5 416
2	Anrechenbare Eigenmittel vor Anwendung aufsichtsrechtlicher Abzüge¹⁾	3 994	0	0	960	4 954
3	Andere Eigenkapitalinstrumente	0	0	0	462	462
4	Einlagen von Privatkundinnen und Privatkunden und Kleinunternehmen:	17 967	883	157	174	17 659
5	«Stabile» Einlagen	7 460	93	48	64	7 285
6	«Weniger stabile» Einlagen	10 507	790	109	109	10 374
7	Finanzmittel von Geschäfts- und Grosskunden (ohne Kleinunternehmen) (wholesale):	2 764	1 412	296	74	2 310
8	Operative Einlagen	752	69	0	0	411
9	Andere Finanzmittel	2 012	1 343	296	74	1 899
11	Sonstige Verbindlichkeiten	4 779	8 871	1 254	15 549	17 223
12	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften	–	0	0	359	–
13	Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente	4 779	8 871	1 254	15 190	17 223
14	Total der verfügbaren stabilen Refinanzierung	–	–	–	–	42 609
	Angaben zur erforderlichen stabilen Refinanzierung (Required Stable Funding, RSF)
15	Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) NSFR	–	–	–	–	1 176
17	Nicht überfällige Forderungen und Wertschriften	2 595	6 927	4 176	31 766	33 228
19	Nicht überfällige Forderungen gegenüber Finanzinstituten, mit Nicht-Kategorie 1 oder 2a HQLA besichert oder unbesichert	376	1 909	362	1 963	2 503
20	Nicht überfällige Forderungen gegenüber Nicht-Finanzinstituten, Privatkundinnen und -kunden oder Kleinunternehmen, Zentralregierungen, Zentralbanken, untergeordneten Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, wovon	1 052	2 129	885	5 034	6 305
21	mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ	0	0	0	274	178
22	Lastenfreie Hypothekarforderungen für Wohnliegenschaften:	848	2 847	2 869	24 022	23 571
23	mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ	373	1 618	1 330	16 305	14 784
24	Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifizieren, inklusive börsengehandelter Aktien	319	42	60	747	849
26	Andere Aktiva	438	64	40	843	686
27	Physisch gehandelte Rohstoffe, einschliesslich Edelmetalle	1	–	–	–	1
28	Zur Deckung von Ersteinschusszahlungen bei Derivatgeschäften und Ausfallfonds von zentralen Gegenparteien hinterlegte Aktiven	–	0	0	23	19
29	Forderungen aus Derivatgeschäften	–	0	0	289	0
30	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften, abzüglich der in Form von Nachschusszahlungen hinterlegten Sicherheiten	–	0	0	503	101
31	Alle verbleibenden Aktiva	437	64	40	28	564
32	Ausserbilanzielle Positionen	–	16 179	255	2 146	122
33	Total der erforderlichen stabilen Refinanzierung	–	–	–	–	35 212
34	Net Stable Funding Ratio (NSFR) (%)	–	–	–	–	121.01 %

1)Vor Anwendung regulatorischer Abzüge

		a	b	c	d	e
	31.03.2025	Ungewichtete Werte nach Restlaufzeiten
	Werte in Millionen Franken	keine Fälligkeit	< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr	Gewichtete Werte
	Angaben zur verfügbaren stabilen Refinanzierung (Available Stable Funding, ASF)
1	Eigenkapitalinstrumente	4 093	0	0	1 422	5 515
2	Regulatorisches Eigenkapital¹⁾	4 093	0	0	960	5 053
3	Andere Eigenkapitalinstrumente	0	0	0	462	462
4	Sichteinlagen und/oder Termineinlagen von Privatkunden und Kleinunternehmen:	17 345	1 097	226	188	17 363
5	«Stabile» Einlagen	7 290	154	49	79	7 196
6	«Weniger stabile» Einlagen	10 055	944	176	109	10 167
7	Finanzmittel von Nicht-Finanzinstituten (ohne Kleinunternehmen) (wholesale):	2 193	1 759	348	36	2 185
8	Operative Einlagen	574	175	0	0	374
9	Nicht-operative Einlagen	1 619	1 584	348	36	1 811
11	Sonstige Verbindlichkeiten	4 280	10 731	1 379	15 034	16 820
12	Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften	–	0	0	392	–
13	Sonstige Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumente	4 280	10 731	1 379	14 642	16 820
14	Total der verfügbaren stabilen Refinanzierung	–	–	–	–	41 884
	Angaben zur erforderlichen stabilen Refinanzierung (Required Stable Funding, RSF)
15	Total der qualitativ hochwertigen liquiden Aktiven (HQLA) NSFR	–	–	–	–	1 357
17	Performing Kredite und Wertschriften	2 753	7 402	3 757	31 496	32 916
19	Performing Kredite an Unternehmen des Finanzbereichs, mit Nicht-Kategorie 1 oder 2a HQLA besichert oder unbesichert	383	2 348	238	2 011	2 546
20	Performing Kredite an Unternehmen ausserhalb des Finanzbereichs, an Retail- oder KMU-Kunden, an Staaten, Zentralbanken und subnationale öffentlich-rechtliche Körperschaften, wovon	1 102	2 129	860	5 045	6 329
21	mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ	0	0	0	281	182
22	Performing Wohnliegenschaftskredite:	788	2 887	2 600	23 788	23 193
23	mit Risikogewicht bis 35 % unter dem SA-BIZ	316	1 738	1 234	16 213	14 630
24	Wertschriften, die nicht ausgefallen sind und die nicht als HQLA qualifizieren, inklusive börsengehandelter Aktien	480	38	58	652	848
26	Andere Aktiva	571	36	4	872	827
27	Physisch gehandelte Rohstoffe, inklusive Gold	1	–	–	–	1
28	Zur Deckung des Initial Margins bei Derivatgeschäften und Ausfallfonds von zentralen Gegenparteien hinterlegte Aktiva	–	0	0	17	14
29	NSFR Aktiva in Form von Derivaten	–	0	0	258	0
30	NSFR Passiva in Form von Derivaten vor Abzug des hinterlegten Variation Margins	–	0	0	493	99
31	Alle verbleibenden Aktiva	570	36	4	105	713
32	Ausserbilanzielle Positionen	–	14 885	311	1 965	123
33	Total der erforderlichen stabilen Refinanzierung	–	–	–	–	35 222
34	Net Stable Funding Ratio (NSFR) (%)	–	–	–	–	118.91 %

1)Vor Anwendung regulatorischer Abzüge

Die NSFR wird vom Verhältnis Eigenkapital und überjährige Fremdkapitalaufnahme zu den überjährigen Ausleihungen bestimmt. Es wird für keine Forderungen oder Verbindlichkeiten, welche voneinander abhängig sind, ein Faktor 0 eingesetzt.